Javaの初期デフォルトロケールは
通常ホストオペレーティングシステムのロケールによって決まる

Windowsではコントロールパネルの中の地域と言語のオプションで
容易に変更できる＾＾

ちなみに韓国語に設定してみると・・・
JFileChooser等はハングル表記になる＾＾

あれ自分で作った日本語のラベルもちゃんと表示されてる
日本語で豆腐問題もなく・・・

ということは国際化(i18n)されていない部分も
フォントがサポートされていればロケールに関わらず
正常に表示される
逆にロケールを指定しても
フォントがサポートされていなければ文字化けする

WindowsVistaでのフォントの変更も気になるところである